PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQM с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

QQQM и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQM и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQM и SGRT

2026 (YTD)2025
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%8.83%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий QQQM и SGRT

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQQM vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.09

-1.45

Корреляция

Корреляция между QQQM и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и SGRT

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и SGRT

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQMSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-17.87%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.09%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.52%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQMSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

32.60%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

32.60%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

32.60%

-10.34%