PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQM is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, QQQM returned 40.83% vs 29.68% for QQQI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%21.01%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between QQQM and QQQI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.98

The correlation between QQQM and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QQQI

Секторы
QQQM
QQQI

Технологии

53.8%
53.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.3%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQM
53.8%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
QQQI
4.3%

Промышленность

QQQM
2.8%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
QQQI
1.2%

Энергетика

QQQM
0.6%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QQQI
0.3%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QQQM vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.30

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.05

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.10

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

13.93

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.32

-0.48

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQQI

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-20.00%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.61%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.52%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.19%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.14%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQQI

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.69%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.85%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.98%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

17.05%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

17.05%

+5.06%

Сравнение комиссий QQQM и QQQI

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQQI

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QQQM and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 0.42% for QQQM.

They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.68% for QQQI.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор