PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQM returned 26.52%/yr vs 26.27%/yr for QGRW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 10.35%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-6.77%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between QQQM and QGRW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.98

The correlation between QQQM and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QGRW

Секторы
QQQM
QGRW

Технологии

58.7%
55.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.5%

Здравоохранение

3.7%
4.4%

Промышленность

2.6%
7.6%

Коммунальные услуги

1.2%
0.3%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
3.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
QGRW
55.0%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
QGRW
16.4%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
QGRW
11.6%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
QGRW
0.5%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
QGRW
4.4%

Промышленность

QQQM
2.6%
QGRW
7.6%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
QGRW
0.3%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
QGRW

-

Энергетика

QQQM
0.5%
QGRW
0.5%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QGRW
3.7%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

QQQM vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.52

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.06

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.80

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

6.86

+4.37

QQQM vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QGRW

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-24.40%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.44%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-24.40%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-5.67%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.27%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.04%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QGRW

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.09%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.83%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.25%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.20%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

21.20%

+1.02%

Сравнение комиссий QQQM и QGRW

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QGRW

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQM and QGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QQQM leads with 26.52% vs 26.27% for QGRW. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 26.52% return vs 26.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.08% for QGRW.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while QGRW is Large Cap Growth Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.28% for QGRW.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор