PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQM с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQM и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -0.64%.


QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*

IGLD

1 день
2.91%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.51%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%25.61%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
-0.64%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between QQQM and IGLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between QQQM and IGLD shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ 100 ETF

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

QQQM vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQQMIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.89

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

2.72

+10.39

QQQM vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и IGLD

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и IGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQMIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-21.90%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-21.90%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-21.90%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-21.90%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-17.10%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.31%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

7.20%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и IGLD

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 8.01% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQMIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

8.25%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

22.18%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

24.30%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

15.50%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

15.27%

+6.98%

Сравнение комиссий QQQM и IGLD

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и IGLD

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IGLD в 18.34%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
18.34%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы


QQQM and IGLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (8.25%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs IGLD's -21.90%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.66% vs 13.19% for IGLD. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.66% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 0.41% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.85% for IGLD.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор