Сравнение QQQM с IGLD
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. QQQM is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 13.19%/yr for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -0.64%.
QQQM
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 22.16%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.25% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 25.61% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -0.64% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between QQQM and IGLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between QQQM and IGLD shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
QQQM
IGLD
Сравнение QQQM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.89 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 2.72 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и IGLD
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -21.90% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -21.90% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -21.90% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -21.90% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -17.10% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -5.31% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 7.20% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и IGLD
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 8.01% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.25% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 22.18% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 24.30% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 15.50% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 15.27% | +6.98% |
Сравнение комиссий QQQM и IGLD
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и IGLD
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IGLD в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.34% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and IGLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (8.25%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs IGLD's -21.90%.
On 5-year performance, QQQM leads with 17.66% vs 13.19% for IGLD. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.66% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 0.41% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.85% for IGLD.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор