Сравнение QQQM с IDVO
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. QQQM is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, QQQM returned 27.28%/yr vs 22.07%/yr for IDVO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 14.62%.
QQQM
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 22.16%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.25% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -10.56% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.62% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
Correlation
The correlation between QQQM and IDVO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between QQQM and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQM и IDVO
Секторы
QQQM
IDVO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
QQQM
IDVO
Коммуникационные услуги
QQQM
IDVO
Потребительский циклический сектор
QQQM
IDVO
Потребительский защитный сектор
QQQM
IDVO
Здравоохранение
QQQM
IDVO
Промышленность
QQQM
IDVO
Коммунальные услуги
QQQM
IDVO
Сырьевые материалы
QQQM
IDVO
Энергетика
QQQM
IDVO
Финансовые услуги
QQQM
IDVO
Недвижимость
QQQM
IDVO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. IDVO — Ранг доходности на риск
QQQM
IDVO
Сравнение QQQM c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.45 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 13.17 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и IDVO
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -15.46% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.37% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -15.46% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.82% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -2.30% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.71% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и IDVO
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.41% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.94% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.36% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.50% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 16.50% | +5.75% |
Сравнение комиссий QQQM и IDVO
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и IDVO
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IDVO в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.45% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and IDVO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (8.01%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs IDVO's -15.46%.
On 3-year performance, QQQM leads with 27.28% vs 22.07% for IDVO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 27.28% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
IDVO has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.41% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.65% for IDVO.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор