PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с HEFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 13.57%/yr for HEFA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 11.36%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%8.33%

Correlation

The correlation between QQQM and HEFA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.68

The correlation between QQQM and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и HEFA

Секторы
QQQM
HEFA

Технологии

58.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
10.2%

Промышленность

2.6%
18.4%

Коммунальные услуги

1.2%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
6.2%

Энергетика

0.5%
3.9%

Финансовые услуги

0.2%
24.9%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

QQQM
58.7%
HEFA
12.7%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
HEFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
HEFA
6.8%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
HEFA
6.4%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
HEFA
10.2%

Промышленность

QQQM
2.6%
HEFA
18.4%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
HEFA
3.4%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
HEFA
6.2%

Энергетика

QQQM
0.5%
HEFA
3.9%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
HEFA
24.9%

Недвижимость

QQQM
0.1%
HEFA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

QQQM vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.87

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.81

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.78

-0.55

QQQM vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и HEFA

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-32.39%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.52%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-14.28%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-14.79%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.16%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.28%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и HEFA

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.55%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

10.68%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

13.08%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

13.85%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

15.86%

+6.36%

Сравнение комиссий QQQM и HEFA

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и HEFA

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности HEFA в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and HEFA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs HEFA's -32.39%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 13.57% for HEFA. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.35% for HEFA.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор