Сравнение QQQM с GEV
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, QQQM returned 41.92% vs 105.08% for GEV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 50.00%.
QQQM
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 22.16%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 50.00%
- 6 месяцев
- 43.89%
- 1 год
- 105.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.25% | 20.85% | 15.91% |
GEV GE Vernova Inc. | 50.00% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between QQQM and GEV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between QQQM and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. GEV — Ранг доходности на риск
QQQM
GEV
Сравнение QQQM c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.30 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 12.61 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и GEV
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -38.29% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -24.57% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -14.83% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -7.00% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 8.36% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и GEV
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 8.01%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 13.60% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 34.53% | -20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 49.28% | -31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 53.63% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 53.63% | -31.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и GEV
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности GEV в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.15% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and GEV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.60%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs GEV's -38.29%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор