Сравнение QQQM с FXAIX
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 15.05%/yr vs 13.40%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 13.76%.
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.17B | $981.56M | $1.20B |
Сравнение доходности по годам QQQM и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 6.65% |
Correlation
The correlation between QQQM and FXAIX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between QQQM and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
QQQM
FXAIX
Сравнение QQQM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.67 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 11.48 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и FXAIX
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -33.79% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.89% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -18.76% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -24.50% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | 0.00% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.77% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.07% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и FXAIX
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.13% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 10.33% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 12.94% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 17.05% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.09% | +4.27% |
Сравнение комиссий QQQM и FXAIX
QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и FXAIX
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQQM and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQM has higher volatility (7.41%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор