PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQJ is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.88%/yr vs 12.97%/yr for VUG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.69%.

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%5.44%

Correlation

The correlation between QQQJ and VUG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between QQQJ and VUG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQJ и VUG

Секторы
QQQJ
VUG

Технологии

40.4%
56.5%

Здравоохранение

18.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.6%

Промышленность

11.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
15.9%

Сырьевые материалы

2.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.7%

Финансовые услуги

2.0%
4.0%

Энергетика

1.0%
0.3%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

QQQJ
40.4%
VUG
56.5%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
VUG
11.6%

Промышленность

QQQJ
11.1%
VUG
3.5%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
VUG
15.9%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
VUG
1.3%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
VUG
0.7%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
VUG
4.0%

Энергетика

QQQJ
1.0%
VUG
0.3%

Недвижимость

QQQJ

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QQQJ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.00

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.44

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.04

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

3.42

+9.52

QQQJ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и VUG

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-50.68%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-16.53%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-22.85%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-35.61%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.02%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-7.08%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.01%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и VUG

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.76%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.99%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.24%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

22.46%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.51%

+0.52%

Сравнение комиссий QQQJ и VUG

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и VUG

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and VUG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to QQQJ (3.92%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.97% vs 6.88% for QQQJ. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.97% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QQQJ.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.39% for VUG.

QQQJ is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.03% for VUG.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор