PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с ROUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 7.69%/yr vs 12.84%/yr for ROUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 16.55%.

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.43%

Correlation

The correlation between QQQJ and ROUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between QQQJ and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и ROUS

Секторы
QQQJ
ROUS

Технологии

39.3%
33.2%

Здравоохранение

18.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.6%

Промышленность

11.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.6%

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.8%

Энергетика

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Финансовые услуги

1.0%
10.6%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

QQQJ
39.3%
ROUS
33.2%

Здравоохранение

QQQJ
18.3%
ROUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.4%
ROUS
9.6%

Промышленность

QQQJ
11.2%
ROUS
10.4%

Коммуникационные услуги

QQQJ
6.8%
ROUS
8.6%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.7%
ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
ROUS
5.8%

Энергетика

QQQJ
2.6%
ROUS
3.0%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
ROUS
3.8%

Финансовые услуги

QQQJ
1.0%
ROUS
10.6%

Недвижимость

QQQJ

-

ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

QQQJ vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.60

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.67

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.95

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

20.38

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.90

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и ROUS

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-35.51%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-5.97%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-15.81%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-18.91%

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-4.24%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.45%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и ROUS

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.54%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

8.50%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

11.37%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

14.38%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.96%

+5.10%

Сравнение комиссий QQQJ и ROUS

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и ROUS

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and ROUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.84% vs 7.69% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.84% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.71% for QQQJ.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор