Сравнение QQQJ с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QQQJ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQJ и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | -1.23% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и QCLR
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
QQQJ vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QQQJ
QCLR
Сравнение QQQJ c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQJ | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.14 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 4.57 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQJ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и QCLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и QCLR
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и QCLR
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQJ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -21.77% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -10.22% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -8.10% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -6.32% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.56% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и QCLR
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQJ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 3.93% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 8.56% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 12.08% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 12.61% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 12.61% | +9.50% |