PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.88%/yr vs 8.56%/yr for JSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%11.42%

Correlation

The correlation between QQQJ and JSMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between QQQJ and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и JSMD

Секторы
QQQJ
JSMD

Технологии

40.4%
28.1%

Здравоохранение

18.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.7%

Промышленность

11.1%
23.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
8.9%

Энергетика

1.0%
1.1%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

QQQJ
40.4%
JSMD
28.1%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
JSMD
8.7%

Промышленность

QQQJ
11.1%
JSMD
23.3%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
JSMD
2.9%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
JSMD
3.0%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
JSMD
2.5%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
JSMD

-

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
JSMD
8.9%

Энергетика

QQQJ
1.0%
JSMD
1.1%

Недвижимость

QQQJ

-

JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

QQQJ vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.03

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.54

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.54

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

5.12

+7.82

QQQJ vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и JSMD

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, примерно равная максимальной просадке JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-38.98%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.86%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-24.01%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-32.18%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.59%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-7.42%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.45%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и JSMD

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 3.92%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.01%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.49%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.16%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

23.09%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

22.80%

-0.77%

Сравнение комиссий QQQJ и JSMD

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и JSMD

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and JSMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to QQQJ (3.92%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, JSMD leads with 8.56% vs 6.88% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSMD has performed better with a 8.56% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.43% for JSMD.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.30% for JSMD.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор