PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с JHMM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.72%/yr vs 8.64%/yr for JHMM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 16.39%.

QQQJ

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
20.03%
С начала года
23.09%
1 год
36.35%
3 года*
21.11%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

JHMM

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
9.77%
С начала года
16.39%
1 год
23.27%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JHMM

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
$15.67M$14.98M$16.70M

QQQJ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
$5.78M$6.35M$6.22M

Сравнение доходности по годам QQQJ и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.09%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		16.39%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%12.34%

Correlation

The correlation between QQQJ and JHMM is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between QQQJ and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и JHMM

Секторы
QQQJ
JHMM

Технологии

34.2%
18.1%

Здравоохранение

23.3%
8.5%

Промышленность

13.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.7%

Сырьевые материалы

2.5%
7.4%

Финансовые услуги

2.0%
20.1%

Энергетика

1.1%
1.8%

Недвижимость

-

8.1%

Технологии

QQQJ
34.2%
JHMM
18.1%

Здравоохранение

QQQJ
23.3%
JHMM
8.5%

Промышленность

QQQJ
13.6%
JHMM
16.4%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.8%
JHMM
8.3%

Коммуникационные услуги

QQQJ
5.9%
JHMM
1.0%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.9%
JHMM
6.1%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.8%
JHMM
3.7%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.5%
JHMM
7.4%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
JHMM
20.1%

Энергетика

QQQJ
1.1%
JHMM
1.8%

Недвижимость

QQQJ

-

JHMM
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

QQQJ vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQJ c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.63

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.36

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.70

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

10.42

+1.72

QQQJ vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и JHMM

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, примерно равная максимальной просадке JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-40.71%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.64%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-21.88%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-24.10%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.46%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-5.36%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.24%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и JHMM

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.53%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

10.75%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

14.33%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

18.32%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

19.55%

+2.43%

Сравнение комиссий QQQJ и JHMM

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и JHMM

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.54%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and JHMM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (4.71%) compared to JHMM (3.53%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs JHMM's -40.71%.

On 5-year performance, JHMM leads with 8.64% vs 6.72% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMM has performed better with a 8.64% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.54% for QQQJ.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Manulife. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.42% for JHMM.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор