PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с IWR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while IWR tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.21%/yr vs 7.89%/yr for IWR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 12.62%.

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

IWR

1 день
-1.15%
1 месяц
2.08%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.09%
1 год
20.95%
3 года*
16.93%
5 лет*
7.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.62%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%12.17%

Correlation

The correlation between QQQJ and IWR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between QQQJ and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и IWR

Секторы
QQQJ
IWR

Технологии

40.4%
19.6%

Здравоохранение

18.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.1%

Промышленность

11.1%
18.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.3%

Сырьевые материалы

2.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.9%

Коммунальные услуги

2.6%
5.7%

Финансовые услуги

2.0%
12.1%

Энергетика

1.0%
6.5%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

QQQJ
40.4%
IWR
19.6%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
IWR
8.7%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
IWR
11.1%

Промышленность

QQQJ
11.1%
IWR
18.1%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
IWR
3.3%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
IWR
4.2%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
IWR
3.9%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
IWR
5.7%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
IWR
12.1%

Энергетика

QQQJ
1.0%
IWR
6.5%

Недвижимость

QQQJ

-

IWR
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

QQQJ vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.52

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.20

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.58

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

9.85

+4.89

QQQJ vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и IWR

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-58.78%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.17%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-21.09%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-26.18%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.45%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-7.79%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.13%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и IWR

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.61%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.46%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

13.83%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

18.29%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

19.36%

+2.75%

Сравнение комиссий QQQJ и IWR

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и IWR

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IWR в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.18%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and IWR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (7.18%) compared to IWR (4.61%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs IWR's -58.78%.

On 5-year performance, IWR leads with 7.89% vs 6.21% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWR has performed better with a 7.89% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.55% for QQQJ.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.19% for IWR.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор