PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с IPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.21%/yr vs -2.68%/yr for IPO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 25.24%.

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

IPO

1 день
-3.12%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.24%
6 месяцев
22.03%
1 год
32.81%
3 года*
22.83%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
IPO
Renaissance IPO ETF		25.24%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%14.14%

Correlation

The correlation between QQQJ and IPO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.85

The correlation between QQQJ and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и IPO

Секторы
QQQJ
IPO

Технологии

40.4%
46.6%

Здравоохранение

18.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.2%

Промышленность

11.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.7%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

2.6%
0.2%

Финансовые услуги

2.0%
4.4%

Энергетика

1.0%
0.9%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

QQQJ
40.4%
IPO
46.6%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
IPO
8.9%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
IPO
12.2%

Промышленность

QQQJ
11.1%
IPO
8.8%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
IPO
6.7%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
IPO

-

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
IPO
7.8%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
IPO
0.2%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
IPO
4.4%

Энергетика

QQQJ
1.0%
IPO
0.9%

Недвижимость

QQQJ

-

IPO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

QQQJ vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.09

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.61

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.26

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

2.81

+11.94

QQQJ vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и IPO

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-68.76%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-26.24%

+14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-32.04%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-66.02%

+26.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-24.33%

+21.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-22.93%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

11.72%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и IPO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 7.18%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

11.32%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

23.79%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

30.30%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

36.08%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

31.61%

-9.50%

Сравнение комиссий QQQJ и IPO

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и IPO

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and IPO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.32%) compared to QQQJ (7.18%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs IPO's -68.76%.

On 5-year performance, QQQJ leads with 6.21% vs -2.68% for IPO. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQJ has performed better with a 6.21% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.42% for IPO.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Invesco and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.60% for IPO.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор