Сравнение QQQJ с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и iShares Global 100 ETF (IOO).
QQQJ и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQJ и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.25% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и IOO
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
QQQJ vs. IOO — Ранг доходности на риск
QQQJ
IOO
Сравнение QQQJ c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQJ | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.13 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.26 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 10.66 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQJ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и IOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и IOO
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и IOO
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQJ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -55.85% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.40% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -23.52% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.98% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -11.34% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.63% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и IOO
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQJ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.23% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 10.71% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 19.24% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.97% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 17.74% | +4.37% |