PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с IJK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.21%/yr vs 8.23%/yr for IJK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью 18.49%.

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

IJK

1 день
-1.55%
1 месяц
2.54%
С начала года
18.49%
6 месяцев
15.93%
1 год
29.42%
3 года*
17.67%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и IJK

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		18.49%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%12.65%

Correlation

The correlation between QQQJ and IJK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between QQQJ and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и IJK

Секторы
QQQJ
IJK

Технологии

40.4%
24.8%

Здравоохранение

18.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.5%

Промышленность

11.1%
30.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.4%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Финансовые услуги

2.0%
6.7%

Энергетика

1.0%
3.2%

Недвижимость

-

5.3%

Технологии

QQQJ
40.4%
IJK
24.8%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
IJK
13.7%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
IJK
7.5%

Промышленность

QQQJ
11.1%
IJK
30.2%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
IJK
1.4%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
IJK
3.5%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
IJK
1.8%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
IJK
2.0%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
IJK
6.7%

Энергетика

QQQJ
1.0%
IJK
3.2%

Недвижимость

QQQJ

-

IJK
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC

Доходность на риск

QQQJ vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.68

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.40

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.98

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

11.68

+3.07

QQQJ vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IJK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и IJK

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-54.47%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-9.92%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-25.63%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-29.24%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.55%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-10.78%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и IJK

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.85%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

13.85%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

17.61%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

20.78%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

21.08%

+1.03%

Сравнение комиссий QQQJ и IJK

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJK в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и IJK

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности IJK в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and IJK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (7.18%) compared to IJK (5.85%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs IJK's -54.47%.

On 5-year performance, IJK leads with 8.23% vs 6.21% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJK has performed better with a 8.23% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for IJK.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.53% for IJK.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.17% for IJK.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор