Сравнение QQQJ с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Grizzle Growth ETF (DARP).
QQQJ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQJ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 5.56% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и DARP
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
QQQJ vs. DARP — Ранг доходности на риск
QQQJ
DARP
Сравнение QQQJ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQJ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.19 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.15 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 17.03 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQJ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.19 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и DARP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и DARP
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и DARP
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQJ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -30.27% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -15.92% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -8.02% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -4.84% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.88% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и DARP
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 8.53%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQJ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 9.11% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 19.29% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 29.51% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 26.41% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 26.41% | -4.30% |