PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с AVMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. QQQJ is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, QQQJ returned 46.58% vs 23.35% for AVMC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 12.04%.

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и AVMC

2026 (YTD)202520242023
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%14.84%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between QQQJ and AVMC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between QQQJ and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и AVMC

Секторы
QQQJ
AVMC

Технологии

39.3%
14.1%

Здравоохранение

18.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.5%

Промышленность

11.2%
19.3%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.7%

Энергетика

2.6%
8.3%

Коммунальные услуги

2.6%
5.5%

Финансовые услуги

1.0%
15.5%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

QQQJ
39.3%
AVMC
14.1%

Здравоохранение

QQQJ
18.3%
AVMC
9.8%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.4%
AVMC
11.5%

Промышленность

QQQJ
11.2%
AVMC
19.3%

Коммуникационные услуги

QQQJ
6.8%
AVMC
3.1%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.7%
AVMC
5.5%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
AVMC
6.7%

Энергетика

QQQJ
2.6%
AVMC
8.3%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
AVMC
5.5%

Финансовые услуги

QQQJ
1.0%
AVMC
15.5%

Недвижимость

QQQJ

-

AVMC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD

Доходность на риск

QQQJ vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.71

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.49

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.97

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

11.09

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AVMC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.71

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.30

-0.82

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и AVMC

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-21.84%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.90%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.05%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-3.22%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.11%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и AVMC

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.49%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

9.94%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

13.76%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

16.95%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.95%

+5.11%

Сравнение комиссий QQQJ и AVMC

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и AVMC

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности AVMC в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and AVMC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, QQQJ leads with 46.58% vs 23.35% for AVMC. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQJ has performed better with a 46.58% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.71% for QQQJ.

QQQJ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.20% for AVMC.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор