Сравнение QQQI с YBTC
QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs -37.59% for YBTC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности QQQI и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -24.91%.
QQQI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQI и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.58% | 18.62% | 19.44% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -24.91% | -4.23% | 51.36% |
Correlation
The correlation between QQQI and YBTC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between QQQI and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQI vs. YBTC — Ранг доходности на риск
QQQI
YBTC
Сравнение QQQI c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQI | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.77 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | -1.40 | +13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQI и YBTC
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -48.82% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -48.82% | +39.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -45.17% | +42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -13.27% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 26.82% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и YBTC
Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.10%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 12.36% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 32.05% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 39.81% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 40.99% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 40.99% | -23.65% |
Сравнение комиссий QQQI и YBTC
QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и YBTC
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности YBTC в 87.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 13.82% | 12.85% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.71% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
QQQI and YBTC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.36%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs -37.59% for YBTC. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 13.53% for QQQI.
QQQI is categorized as Nasdaq-100, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.95% for YBTC.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQI и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор