PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с SDEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. QQQI is actively managed, while SDEM is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 28.12% for SDEM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 11.17%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и SDEM

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%3.38%

Correlation

The correlation between QQQI and SDEM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.42

The correlation between QQQI and SDEM shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQI и SDEM

Секторы
QQQI
SDEM

Технологии

53.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

15.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.5%

Здравоохранение

4.3%
1.8%

Промышленность

3.3%
11.5%

Коммунальные услуги

1.5%
7.1%

Сырьевые материалы

1.2%
3.9%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.3%
25.9%

Недвижимость

0.1%
5.2%

Технологии

QQQI
53.3%
SDEM
2.6%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
SDEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
SDEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
SDEM
5.5%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
SDEM
1.8%

Промышленность

QQQI
3.3%
SDEM
11.5%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
SDEM
7.1%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
SDEM
3.9%

Энергетика

QQQI
0.7%
SDEM
3.5%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
SDEM
25.9%

Недвижимость

QQQI
0.1%
SDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY

Доходность на риск

QQQI vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQISDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.03

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.83

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.13

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

10.28

+1.35

QQQI vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и SDEM

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQISDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-47.38%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.03%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.49%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-20.66%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.74%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и SDEM

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQISDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.90%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.48%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

13.91%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.47%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

19.22%

-1.88%

Сравнение комиссий QQQI и SDEM

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и SDEM

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SDEM в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and SDEM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to SDEM (4.90%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs SDEM's -47.38%.

On 1-year performance, SDEM leads with 28.12% vs 25.86% for QQQI. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDEM has performed better with a 28.12% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 4.99% for SDEM.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while SDEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.67% for SDEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор