PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с QQQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 33.79% for QQQT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QQQI charges 0.68%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 19.12%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и QQQT

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%9.06%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%

Correlation

The correlation between QQQI and QQQT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.97

The correlation between QQQI and QQQT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и QQQT

Секторы
QQQI
QQQT

Технологии

53.3%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.3%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
99.8%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQI
53.3%
QQQT
54.2%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
QQQT
15.5%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
QQQT
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
QQQT
7.6%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
QQQT
4.2%

Промышленность

QQQI
3.3%
QQQT
2.8%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
QQQT
1.4%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
QQQT
1.2%

Энергетика

QQQI
0.7%
QQQT
0.6%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
QQQT
99.8%

Недвижимость

QQQI
0.1%
QQQT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHGQQQT с JEPQ

Доходность на риск

QQQI vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIQQQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.32

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.14

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.67

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

9.36

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.98

+0.34

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQQT

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-22.50%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.73%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.57%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.00%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.62%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQQT

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 2.69%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.05%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.19%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.62%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

20.23%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

20.23%

-3.18%

Сравнение комиссий QQQI и QQQT

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQQT

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что меньше доходности QQQT в 19.21%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQI and QQQT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs QQQT's -22.50%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 13.24% for QQQI.

They also come from different issuers: Neos and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 1.05% for QQQT.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и QQQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор