PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QQQI is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, QQQI returned 23.89% vs 24.45% for QQQE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и QQQE

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%18.62%19.44%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%4.17%

Correlation

The correlation between QQQI and QQQE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between QQQI and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и QQQE

Секторы
QQQI
QQQE

Технологии

58.1%
51.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.0%

Здравоохранение

3.9%
7.8%

Промышленность

3.0%
9.3%

Коммунальные услуги

1.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Энергетика

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QQQI
58.1%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
QQQE
7.8%

Промышленность

QQQI
3.0%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
QQQE
0.8%

Энергетика

QQQI
0.5%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
QQQE
0.8%

Недвижимость

QQQI
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QQQI vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.58

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.16

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.61

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

8.73

+1.84

QQQI vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQQE

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-32.14%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.41%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.48%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.15%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.81%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQQE

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 7.59% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.91%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.70%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.57%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

20.54%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.79%

-3.29%

Сравнение комиссий QQQI и QQQE

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQQE

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and QQQE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (7.91%) compared to QQQI (7.59%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 24.45% vs 23.89% for QQQI. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 24.45% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.57% for QQQE.

They also come from different issuers: Neos and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.35% for QQQE.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор