PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с QQA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 23.89% vs 26.02% for QQA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и QQA

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%18.62%6.23%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.72%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between QQQI and QQA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.95

The correlation between QQQI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и QQA

Секторы
QQQI
QQA

Технологии

58.1%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.4%

Здравоохранение

3.9%
3.7%

Промышленность

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQI
58.1%
QQA
58.7%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
QQA
11.4%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
QQA
6.4%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
QQA
3.7%

Промышленность

QQQI
3.0%
QQA
2.6%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
QQA
1.2%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
QQA
1.0%

Энергетика

QQQI
0.5%
QQA
0.5%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
QQA
0.2%

Недвижимость

QQQI
0.1%
QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLGQQA с VOO

Доходность на риск

QQQI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.87

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.54

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.99

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

12.72

-2.15

QQQI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQA

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, примерно равная максимальной просадке QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-19.73%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.76%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.68%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.53%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.05%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQA

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.70%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.35%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

13.97%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.59%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.59%

-1.09%

Сравнение комиссий QQQI и QQA

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQA

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности QQA в 9.75%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.75%9.78%4.29%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QQQI and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (7.59%) compared to QQA (6.70%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 23.89% for QQQI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 9.75% for QQA.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while QQA is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор