PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

QQQI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и QQA

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%8.27%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLEQQA с XLG

Сравнение комиссий QQQI и QQA

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

QQQI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.90

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.03

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.23

Корреляция

Корреляция между QQQI и QQA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQA

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQA

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, примерно равная максимальной просадке QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-19.73%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.55%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.93%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.62%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.43%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQA

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.85%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.72%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

19.02%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.84%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.84%

-1.36%