PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQI показывает доходность 13.04%, а QMAR немного ниже – 13.03%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и QMAR

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%15.13%

Correlation

The correlation between QQQI and QMAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between QQQI and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и QMAR

Секторы
QQQI
QMAR

Технологии

53.3%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.3%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQI
53.3%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
QMAR
4.2%

Промышленность

QQQI
3.3%
QMAR
2.8%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
QMAR
1.2%

Энергетика

QQQI
0.7%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
QMAR
0.2%

Недвижимость

QQQI
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QQQI vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.82

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
6.00

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.92

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

7.24

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

52.23

-38.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.82

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.91

+0.41

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QMAR

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-19.83%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-3.21%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.28%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.45%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QMAR

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.27%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

4.85%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

6.08%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.96%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

13.85%

+3.20%

Сравнение комиссий QQQI и QMAR

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QMAR

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQI and QMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 23.15% for QMAR. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор