PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с PFFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 12.35% for PFFA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 1.97%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
-0.22%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и PFFA

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%13.96%

Correlation

The correlation between QQQI and PFFA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.42

The correlation between QQQI and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и PFFA

Секторы
QQQI
PFFA

Технологии

53.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

15.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%
0.9%

Промышленность

3.3%
10.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
0.3%

Энергетика

0.7%
3.2%

Финансовые услуги

0.3%
27.6%

Недвижимость

0.1%
40.6%

Технологии

QQQI
53.3%
PFFA
3.0%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
PFFA
5.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
PFFA
0.2%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
PFFA

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
PFFA
0.9%

Промышленность

QQQI
3.3%
PFFA
10.2%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
PFFA
2.3%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
PFFA
0.3%

Энергетика

QQQI
0.7%
PFFA
3.2%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
PFFA
27.6%

Недвижимость

QQQI
0.1%
PFFA
40.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

QQQI vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.30

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.78

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

5.93

+5.69

QQQI vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и PFFA

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-70.52%

+50.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.49%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.56%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.63%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.94%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и PFFA

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

2.05%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

5.82%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

7.13%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

11.52%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

31.79%

-14.45%

Сравнение комиссий QQQI и PFFA

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и PFFA

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности PFFA в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and PFFA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs PFFA's -70.52%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 12.35% for PFFA. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 9.72% for PFFA.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Neos and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 1.47% for PFFA.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор