PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с PBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).

QQQI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и PBP

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-0.63%8.49%17.64%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI

Сравнение комиссий QQQI и PBP

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

QQQI vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.79

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.25

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.15

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.53

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PBP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.33

+0.58

Корреляция

Корреляция между QQQI и PBP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и PBP

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности PBP в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и PBP

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и PBP.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-43.43%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.20%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.89%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.75%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.80%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и PBP

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.10%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

5.98%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

14.26%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

11.95%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

13.68%

+3.80%