PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с MRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

QQQI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и MRNY

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		53.93%-35.72%-59.53%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.86%
1 месяц
2.24%
С начала года
53.93%
6 месяцев
54.81%
1 год
52.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий QQQI и MRNY

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.68

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.78

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

3.56

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.51

+1.41

Корреляция

Корреляция между QQQI и MRNY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и MRNY

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что меньше доходности MRNY в 92.26%

TTM202520242023
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		92.26%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и MRNY

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-82.15%

+62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-31.53%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-67.59%

+62.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-51.56%

+49.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

15.79%

-13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и MRNY

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.04%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

12.41%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

39.37%

-28.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

51.86%

-32.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

51.36%

-33.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

51.36%

-33.89%