PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

QQQI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и KHPI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%11.19%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий QQQI и KHPI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.46

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.70

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.46

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.11

Корреляция

Корреляция между QQQI и KHPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и KHPI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и KHPI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-10.58%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-6.55%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.71%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.28%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.49%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и KHPI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.26%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

5.28%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

10.97%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

9.78%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

9.78%

+7.70%