PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 57.60% for JNJ. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и JNJ

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-6.38%

Correlation

The correlation between QQQI and JNJ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

QQQI vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.42

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.94

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

5.28

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

15.52

-3.90

QQQI vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JNJ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-50.67%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.96%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.54%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-11.90%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.72%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JNJ

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.47%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.16%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.94%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.87%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.48%

-1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JNJ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and JNJ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор