PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с IWMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 23.89% vs 36.84% for IWMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 17.41%.

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.57%
1 месяц
3.17%
С начала года
17.41%
6 месяцев
15.04%
1 год
36.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и IWMI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%18.62%9.43%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.41%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between QQQI and IWMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between QQQI and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и IWMI

Секторы
QQQI
IWMI

Технологии

58.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.4%

Здравоохранение

3.9%
16.5%

Промышленность

3.0%
17.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.9%

Сырьевые материалы

1.0%
4.8%

Энергетика

0.5%
6.1%

Финансовые услуги

0.2%
15.7%

Недвижимость

0.1%
6.1%

Технологии

QQQI
58.1%
IWMI
17.0%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
IWMI
8.4%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
IWMI
2.4%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
IWMI
16.5%

Промышленность

QQQI
3.0%
IWMI
17.7%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
IWMI
2.9%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
IWMI
4.8%

Энергетика

QQQI
0.5%
IWMI
6.1%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
IWMI
15.7%

Недвижимость

QQQI
0.1%
IWMI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQIWMI с QQQH

Доходность на риск

QQQI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.41

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.31

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.40

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

18.15

-7.58

QQQI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и IWMI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-23.88%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.40%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.01%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.03%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и IWMI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.07%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.42%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.38%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.92%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.92%

-0.42%

Сравнение комиссий QQQI и IWMI

И QQQI, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и IWMI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности IWMI в 13.34%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.34%14.05%8.78%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and IWMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.59%) compared to IWMI (5.07%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 36.84% vs 23.89% for QQQI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 36.84% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 13.34% for IWMI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while IWMI is Derivative Income.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор