PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с AIPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 23.89% vs 15.40% for AIPI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 3.64%.

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.64%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и AIPI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%18.62%12.73%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		3.64%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between QQQI and AIPI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between QQQI and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и AIPI

Секторы
QQQI
AIPI

Технологии

58.1%
93.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Промышленность

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
58.1%
AIPI
93.0%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
AIPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
AIPI
2.3%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
AIPI

-

Здравоохранение

QQQI
3.9%
AIPI

-

Промышленность

QQQI
3.0%
AIPI

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
AIPI

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
AIPI

-

Энергетика

QQQI
0.5%
AIPI

-

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
AIPI

-

Недвижимость

QQQI
0.1%
AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD

Доходность на риск

QQQI vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.92

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.30

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.07

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

3.25

+7.32

QQQI vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и AIPI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-25.25%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-14.40%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-7.12%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.64%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.75%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и AIPI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.21%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.60%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

16.79%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.46%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.46%

-3.96%

Сравнение комиссий QQQI и AIPI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и AIPI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что меньше доходности AIPI в 36.46%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.46%37.84%18.13%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and AIPI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.59%) compared to AIPI (6.21%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, QQQI leads with 23.89% vs 15.40% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.89% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 13.78% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and REX. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.65% for AIPI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор