Сравнение QQQH с TSPY
QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Over the past year, QQQH returned 17.03% vs 23.35% for TSPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQH и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 6.81%.
QQQH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQH и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 6.04% | 14.17% | 10.63% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.81% | 17.29% | 6.59% |
Correlation
The correlation between QQQH and TSPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between QQQH and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQH vs. TSPY — Ранг доходности на риск
QQQH
TSPY
Сравнение QQQH c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQH | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.44 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 10.57 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQH и TSPY
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQH | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -18.02% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.63% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.32% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -2.52% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.21% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и TSPY
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 4.05% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQH | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.11% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.40% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 12.11% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 16.13% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.13% | -2.71% |
Сравнение комиссий QQQH и TSPY
И QQQH, и TSPY имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и TSPY
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности TSPY в 13.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.89% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.98% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQH and TSPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (4.11%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 23.35% vs 17.03% for QQQH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 23.35% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQH and TSPY have the same expense ratio: 0.68% per year.
TSPY has the higher dividend yield at 13.98%, compared with 8.89% for QQQH.
QQQH is categorized as Nasdaq-100, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and TappAlpha.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQH и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор