Сравнение QQQH с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
QQQH и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и RLY
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
QQQH vs. RLY — Ранг доходности на риск
QQQH
RLY
Сравнение QQQH c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.31 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.01 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.10 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 18.32 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.31 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и RLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и RLY
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и RLY
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -37.75% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.94% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -18.94% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.48% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -9.56% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.68% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и RLY
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.03% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.54% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 13.22% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 13.60% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 13.82% | -0.31% |