Сравнение QQQH с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
QQQH и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 8.58% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 0.91%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и ARB
QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
QQQH vs. ARB — Ранг доходности на риск
QQQH
ARB
Сравнение QQQH c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.64 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.38 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.59 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 17.51 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.64 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.95 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и ARB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и ARB
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и ARB
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -5.60% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -1.20% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -5.60% | -25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | 0.00% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.96% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.25% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и ARB
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.86% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 2.01% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 2.79% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 4.37% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 4.41% | +9.10% |