Сравнение QQQG с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
QQQG и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQG - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQG и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | -5.14% | 14.72% | 2.23% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -31.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
QQQG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQG и SOXL
QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
QQQG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QQQG
SOXL
Сравнение QQQG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.93 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.46 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.64 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 14.09 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.93 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QQQG и SOXL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQG и SOXL
Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.06% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок QQQG и SOXL
Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -90.46% | +66.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -49.26% | +35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -27.28% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -35.34% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 16.23% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQG и SOXL
Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 8.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 38.35% | -30.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 79.93% | -64.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 119.50% | -94.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 105.40% | -81.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 97.72% | -74.09% |