PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQG с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с COWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. QQQG is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past year, QQQG returned 33.02% vs 9.79% for COWG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 7.99%.

QQQG

1 день
-2.41%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
23.18%
С начала года
25.34%
1 год
33.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и COWG

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		25.34%14.72%1.68%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%15.51%

Correlation

The correlation between QQQG and COWG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQG and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и COWG

Секторы
QQQG
COWG

Технологии

77.5%
51.4%

Здравоохранение

9.7%
20.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
2.9%

Промышленность

3.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.9%

Энергетика

2.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQG
77.5%
COWG
51.4%

Здравоохранение

QQQG
9.7%
COWG
20.0%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
COWG
2.9%

Промышленность

QQQG
3.1%
COWG
3.1%

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.1%
COWG
1.9%

Энергетика

QQQG
2.0%
COWG
7.3%

Коммуникационные услуги

QQQG
2.0%
COWG
5.7%

Сырьевые материалы

QQQG

-

COWG
6.3%

Финансовые услуги

QQQG

-

COWG

-

Недвижимость

QQQG

-

COWG

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

COWG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с SMHQQQG с VOO
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

QQQG vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.55

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.87

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.91

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

2.59

+5.47

QQQG vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и COWG

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-23.60%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-10.79%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.40%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.26%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.79%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и COWG

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

7.24%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

14.21%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

17.82%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

19.37%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

19.37%

+5.51%

Сравнение комиссий QQQG и COWG

И QQQG, и COWG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и COWG

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности COWG в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQG and COWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQG has higher volatility (11.10%) compared to COWG (7.24%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs COWG's -23.60%.

On 1-year performance, QQQG leads with 33.02% vs 9.79% for COWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 33.02% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG and COWG have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.05% for QQQG.

QQQG is categorized as Nasdaq-100, while COWG is Large Cap Growth Equities.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор