PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с XNTK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index. QQQG is actively managed, while XNTK is passively managed. Over the past year, QQQG returned 38.51% vs 57.75% for XNTK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 29.97%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 32.47%.

QQQG

1 день
-0.79%
1 месяц
5.22%
С начала года
29.97%
6 месяцев
27.35%
1 год
38.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNTK

1 день
-0.19%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.47%
6 месяцев
30.27%
1 год
57.75%
3 года*
39.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
25.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и XNTK

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		29.97%14.72%1.68%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		32.47%38.06%4.72%

Correlation

The correlation between QQQG and XNTK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between QQQG and XNTK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и XNTK

Секторы
QQQG
XNTK

Технологии

74.2%
83.3%

Здравоохранение

10.4%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.0%

Энергетика

2.3%

-

Промышленность

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
74.2%
XNTK
83.3%

Здравоохранение

QQQG
10.4%
XNTK

-

Коммуникационные услуги

QQQG
5.2%
XNTK
8.6%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.7%
XNTK
8.0%

Энергетика

QQQG
2.3%
XNTK

-

Промышленность

QQQG
2.2%
XNTK

-

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.0%
XNTK

-

Сырьевые материалы

QQQG

-

XNTK

-

Финансовые услуги

QQQG

-

XNTK

-

Недвижимость

QQQG

-

XNTK

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

State Street SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SMHQQQG с VOO
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

QQQG vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.19

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.67

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.41

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

11.05

-1.23

QQQG vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNTK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и XNTK

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-72.38%

+48.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-17.00%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.60%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-21.26%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.24%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и XNTK

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 11.40%, в то время как у State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

14.82%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

21.98%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

26.69%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

28.51%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

26.91%

-2.59%

Сравнение комиссий QQQG и XNTK

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и XNTK

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XNTK в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQG and XNTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNTK has higher volatility (14.82%) compared to QQQG (11.40%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs XNTK's -72.38%.

On 1-year performance, XNTK leads with 57.75% vs 38.51% for QQQG. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XNTK has performed better with a 57.75% return vs 38.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

XNTK has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.05% for QQQG.

QQQG is categorized as Nasdaq-100, while XNTK is Technology Equities. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.35% for XNTK.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор