PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. QQQG is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, QQQG returned 34.30% vs 99.05% for SMH. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 27.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.

QQQG

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
34.41%
С начала года
27.29%
1 год
34.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.38%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQG

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF
$338.28K$376.90K$484.18K

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам QQQG и SMH

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		27.29%14.72%1.68%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%-3.22%

Correlation

The correlation between QQQG and SMH is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between QQQG and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и SMH

Секторы
QQQG
SMH

Технологии

76.3%
100.0%

Здравоохранение

9.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Энергетика

2.0%

-

Промышленность

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
76.3%
SMH
100.0%

Здравоохранение

QQQG
9.7%
SMH

-

Коммуникационные услуги

QQQG
4.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.1%
SMH

-

Энергетика

QQQG
2.0%
SMH

-

Промышленность

QQQG
2.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

QQQG

-

SMH

-

Финансовые услуги

QQQG

-

SMH

-

Недвижимость

QQQG

-

SMH

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

QQQG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.57

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.93

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.05

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

15.89

-8.51

QQQG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и SMH

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-84.96%

+61.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-24.62%

+10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-14.83%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-40.88%

+37.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.26%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и SMH

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 9.14%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

14.68%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

33.23%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

38.76%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

36.59%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

33.37%

-8.28%

Сравнение комиссий QQQG и SMH

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и SMH

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and SMH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to QQQG (9.14%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs 34.30% for QQQG. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs 34.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.05% for QQQG.

QQQG is categorized as Nasdaq-100, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор