PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QQQM

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%6.80%

Correlation

The correlation between QQQG and QQQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between QQQG and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QQQM

Секторы
QQQG
QQQM

Технологии

68.6%
53.8%

Здравоохранение

12.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
12.3%

Промышленность

2.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQG
68.6%
QQQM
53.8%

Здравоохранение

QQQG
12.1%
QQQM
4.2%

Коммуникационные услуги

QQQG
10.2%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
QQQM
12.3%

Промышленность

QQQG
2.6%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

QQQG
1.5%
QQQM
7.7%

Энергетика

QQQG
1.4%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QQQM
1.1%

Финансовые услуги

QQQG

-

QQQM
0.2%

Недвижимость

QQQG

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QQQG

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOOQQQG с SOXL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QQQG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.58

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.38

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.43

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

13.15

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.84

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QQQM

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-35.04%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-11.96%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.75%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.24%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QQQM

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.51%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

12.06%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.91%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

22.23%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

22.11%

+1.29%

Сравнение комиссий QQQG и QQQM

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QQQM

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and QQQM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 40.83% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 40.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.06% for QQQG.

They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор