PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QQQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQG returned 38.51% vs 23.23% for QQQI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.46%.

QQQG

1 день
-0.79%
1 месяц
5.22%
С начала года
29.97%
6 месяцев
27.35%
1 год
38.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		29.97%14.72%1.68%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.46%18.62%7.81%

Correlation

The correlation between QQQG and QQQI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between QQQG and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QQQI

Секторы
QQQG
QQQI

Технологии

74.2%
58.1%

Здравоохранение

10.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
14.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.3%

Энергетика

2.3%
0.5%

Промышленность

2.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QQQG
74.2%
QQQI
58.1%

Здравоохранение

QQQG
10.4%
QQQI
3.9%

Коммуникационные услуги

QQQG
5.2%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.7%
QQQI
11.3%

Энергетика

QQQG
2.3%
QQQI
0.5%

Промышленность

QQQG
2.2%
QQQI
3.0%

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.0%
QQQI
6.5%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QQQI
1.0%

Финансовые услуги

QQQG

-

QQQI
0.2%

Недвижимость

QQQG

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

QQQG

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SMHQQQG с VOO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QQQG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.58

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.12

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.43

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

10.31

-0.50

QQQG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QQQI

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-20.00%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-9.61%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-3.67%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.21%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.26%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QQQI

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

7.62%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

11.94%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

14.78%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

17.51%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

17.51%

+6.81%

Сравнение комиссий QQQG и QQQI

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QQQI

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQI в 15.03%

ПозицияTTM20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.03%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQG and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQG has higher volatility (11.40%) compared to QQQI (7.62%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQG leads with 38.51% vs 23.23% for QQQI. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 38.51% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 0.05% for QQQG.

They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.68% for QQQI.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор