PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QCLR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past year, QQQG returned 43.53% vs 8.01% for QCLR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 34.07%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 0.11%.

QQQG

1 день
3.15%
1 месяц
6.00%
С начала года
34.07%
6 месяцев
31.36%
1 год
43.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.35%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.86%
1 год
8.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QCLR

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		34.07%14.72%1.68%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		0.11%11.27%5.81%

Correlation

The correlation between QQQG and QCLR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between QQQG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QCLR

Секторы
QQQG
QCLR

Технологии

74.2%
58.7%

Здравоохранение

10.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.4%

Энергетика

2.3%
0.5%

Промышленность

2.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QQQG
74.2%
QCLR
58.7%

Здравоохранение

QQQG
10.4%
QCLR
3.7%

Коммуникационные услуги

QQQG
5.2%
QCLR
14.3%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.7%
QCLR
11.4%

Энергетика

QQQG
2.3%
QCLR
0.5%

Промышленность

QQQG
2.2%
QCLR
2.6%

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.0%
QCLR
6.4%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QCLR
1.0%

Финансовые услуги

QQQG

-

QCLR
0.2%

Недвижимость

QQQG

-

QCLR
0.1%

Коммунальные услуги

QQQG

-

QCLR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SMH
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

QQQG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.83

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.16

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.79

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

2.81

+8.28

QQQG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QCLR

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-21.77%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-10.22%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.15%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.13%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.85%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QCLR

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

1.67%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

6.51%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

9.64%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

12.37%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

12.37%

+12.03%

Сравнение комиссий QQQG и QCLR

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QCLR

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QCLR в 14.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.87%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and QCLR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (11.56%) compared to QCLR (1.67%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QCLR's -21.77%.

On 1-year performance, QQQG leads with 43.53% vs 8.01% for QCLR. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 43.53% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.05% for QQQG.

They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.60% for QCLR.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор