PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQG с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, QQQG returned 33.02% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

QQQG

1 день
-2.41%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
23.18%
С начала года
25.34%
1 год
33.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и FTQI

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		25.34%14.72%1.68%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%7.84%

Correlation

The correlation between QQQG and FTQI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between QQQG and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и FTQI

Секторы
QQQG
FTQI

Технологии

77.5%
49.4%

Здравоохранение

9.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.5%

Промышленность

3.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.2%

Энергетика

2.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Финансовые услуги

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

QQQG
77.5%
FTQI
49.4%

Здравоохранение

QQQG
9.7%
FTQI
6.0%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
FTQI
10.5%

Промышленность

QQQG
3.1%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.1%
FTQI
6.2%

Энергетика

QQQG
2.0%
FTQI
2.3%

Коммуникационные услуги

QQQG
2.0%
FTQI
11.8%

Сырьевые материалы

QQQG

-

FTQI
1.4%

Финансовые услуги

QQQG

-

FTQI
5.5%

Недвижимость

QQQG

-

FTQI
1.3%

Коммунальные услуги

QQQG

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с SMHQQQG с COWG
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

QQQG vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.43

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.37

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.24

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

20.07

-12.02

QQQG vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и FTQI

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-19.42%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-6.24%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-0.85%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.73%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.32%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и FTQI

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

2.92%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

8.83%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

10.87%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

14.82%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

12.98%

+11.90%

Сравнение комиссий QQQG и FTQI

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и FTQI

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and FTQI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (11.10%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, QQQG leads with 33.02% vs 26.34% for FTQI. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 33.02% return vs 26.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 0.05% for QQQG.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор