PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. QQQG is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 22.75% for COWZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и COWZ

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%1.90%

Correlation

The correlation between QQQG and COWZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between QQQG and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и COWZ

Секторы
QQQG
COWZ

Технологии

68.6%
16.0%

Здравоохранение

12.1%
21.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
11.7%

Промышленность

2.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
10.9%

Энергетика

1.4%
16.9%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
68.6%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

QQQG
12.1%
COWZ
21.8%

Коммуникационные услуги

QQQG
10.2%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
COWZ
11.7%

Промышленность

QQQG
2.6%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

QQQG
1.5%
COWZ
10.9%

Энергетика

QQQG
1.4%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

QQQG

-

COWZ
3.7%

Финансовые услуги

QQQG

-

COWZ

-

Недвижимость

QQQG

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QQQG vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.06

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.05

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.57

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

12.47

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.65

+0.53

Просадки

Сравнение просадок QQQG и COWZ

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-38.63%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-5.00%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.80%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.80%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.83%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и COWZ

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.50%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

7.12%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

11.08%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

17.63%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

19.92%

+3.48%

Сравнение комиссий QQQG и COWZ

И QQQG, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и COWZ

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and COWZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 22.75% for COWZ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG and COWZ have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.06% for QQQG.

QQQG is categorized as Nasdaq-100, while COWZ is Mid Cap Value Equities.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор