PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Vanguard Growth ETF (VUG).

QQQE и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.36% против 16.20% соответственно.

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий QQQE и VUG

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

QQQE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQEVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.78

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

3.90

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQEVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между QQQE и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и VUG

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и VUG

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-50.68%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-16.53%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-35.61%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-35.61%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-12.15%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.13%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.78%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и VUG

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.43%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.02%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.69%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

22.69%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.22%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.38%

-0.67%