PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с SPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

QQQE и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 13.30% против -39.93% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий QQQE и SPXS

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.77

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.97

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.66

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

-0.76

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.77

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.63

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.75

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.81

+1.50

Корреляция

Корреляция между QQQE и SPXS составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXS

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPXS в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXS

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQESPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-100.00%

+67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-65.10%

+52.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-87.42%

+55.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-99.52%

+67.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-100.00%

+93.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-96.27%

+91.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

55.82%

-52.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXS

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQESPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

16.19%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

28.36%

-17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

54.64%

-34.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

50.41%

-30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

53.49%

-32.78%