PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с SPXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 16.24%/yr vs -42.33%/yr for SPXS. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQQE charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 16.24% против -42.33% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between QQQE and SPXS is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

-0.88

The correlation between QQQE and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

QQQE vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQESPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.12

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.76

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.91

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

-1.60

+10.33

QQQE vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXS

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQESPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-100.00%

+67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-45.74%

+36.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-84.13%

+62.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-90.11%

+57.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-99.61%

+67.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-100.00%

+97.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-96.29%

+91.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

27.24%

-24.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXS

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 7.91%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQESPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

14.10%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

29.36%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

37.23%

-21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

50.68%

-30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

53.57%

-32.78%

Сравнение комиссий QQQE и SPXS

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXS

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPXS в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and SPXS have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (14.10%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, QQQE leads with 16.24% vs -42.33% for SPXS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 16.24% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.57% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while SPXS is Inverse Equities. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 1.08% for SPXS.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор