PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с QTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 15.43%/yr vs 22.85%/yr for QTEC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 43.17%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 15.43% против 22.85% соответственно.

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%

Correlation

The correlation between QQQE and QTEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.92

The correlation between QQQE and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и QTEC

Секторы
QQQE
QTEC

Технологии

45.1%
87.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.0%

Промышленность

10.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.2%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

2.0%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

QQQE
45.1%
QTEC
87.9%

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
QTEC
4.0%

Промышленность

QQQE
10.1%
QTEC
1.9%

Коммуникационные услуги

QQQE
9.1%
QTEC
6.2%

Здравоохранение

QQQE
8.6%
QTEC

-

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.7%
QTEC

-

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
QTEC

-

Энергетика

QQQE
2.0%
QTEC

-

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
QTEC

-

Сырьевые материалы

QQQE
0.9%
QTEC

-

Недвижимость

QQQE
0.7%
QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ

Доходность на риск

QQQE vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQEQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.84

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.54

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.07

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

13.17

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTEC равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQEQTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.16

Просадки

Сравнение просадок QQQE и QTEC

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQEQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-58.86%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-16.03%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-29.00%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-45.54%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-45.54%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.08%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.89%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.94%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и QTEC

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 3.82%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQEQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.51%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

18.24%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

22.97%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

29.17%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

27.50%

-6.78%

Сравнение комиссий QQQE и QTEC

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и QTEC

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как QTEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQE and QTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs QTEC's -58.86%.

On 10-year performance, QTEC leads with 22.85% vs 15.43% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 22.85% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

QQQE has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for QTEC.

QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.57% for QTEC.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор