Сравнение QQQE с QB
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, QQQE returned 21.29% vs 18.61% for QB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 12.42%.
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQE и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 6.22% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between QQQE and QB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between QQQE and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQE и QB
Секторы
QQQE
QB
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QQQE
QB
Потребительский циклический сектор
QQQE
QB
Промышленность
QQQE
QB
Коммуникационные услуги
QQQE
QB
Здравоохранение
QQQE
QB
Потребительский защитный сектор
QQQE
QB
Коммунальные услуги
QQQE
QB
Энергетика
QQQE
QB
Сырьевые материалы
QQQE
QB
Финансовые услуги
QQQE
QB
Недвижимость
QQQE
QB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. QB — Ранг доходности на риск
QQQE
QB
Сравнение QQQE c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQE | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.38 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 25.93 | -18.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQE и QB
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -3.47% | -28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -3.47% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.22% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -0.42% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.72% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и QB
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.71% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 5.83% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 7.03% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 6.91% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 6.91% | +13.83% |
Сравнение комиссий QQQE и QB
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и QB
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQQE and QB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQE has higher volatility (4.96%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QQQE leads with 21.29% vs 18.61% for QB. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 21.29% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.57% for QQQE.
QQQE is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор