PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

QQQE и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 13.30% против -0.92% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий QQQE и NUGT

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQENUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.57

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.51

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.31

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

13.80

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQENUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.57

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.01

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.32

+1.01

Корреляция

Корреляция между QQQE и NUGT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и NUGT

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и NUGT

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQENUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-99.97%

+67.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-53.58%

+40.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-73.79%

+41.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-96.91%

+64.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-99.74%

+93.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-91.43%

+86.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

16.75%

-13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и NUGT

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQENUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

33.96%

-28.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

77.66%

-66.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

91.60%

-71.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

70.75%

-50.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

89.98%

-69.27%