Сравнение QQQE с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
QQQE и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQE и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQE и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 44.90% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и IQM
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
QQQE vs. IQM — Ранг доходности на риск
QQQE
IQM
Сравнение QQQE c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQE | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.72 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.33 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.00 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 12.47 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.72 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QQQE и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и IQM
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и IQM
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -44.91% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -14.71% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -44.91% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.86% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -12.55% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.72% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и IQM
Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 12.71% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 23.53% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 33.40% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 28.67% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 30.73% | -10.02% |